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华尔街上的另类"矿工":宽客

2013-06-24  文/网络

Quants,数量金融工程师,他们称自己为“矿工”,人们则赋予了他们另外一个更符合网络时代的称呼——“宽客”。他们大多数有着“数学家”或“物理学家”的头衔,将自己的专业知识应用于金融领域,利用复杂数学模型和超级计算机,在稍纵即逝的市场机会中淘金。

华尔街上的另类"矿工":宽客

《宽客——华尔街顶级数量金融大师的另类人生》讲述的就是这样一群顶级“宽客”的故事。其中既包括著名的大奖章基金创始人吉姆·西蒙斯、大本营投资集团的肯·格里芬这样的知名宽客,也涉及很多成功但更为低调的宽客,如发明了过程驱动交易策略的彼得·穆勒,他的爱好是去纽约地铁弹电子琴卖艺。就是这样一群穿着T恤、牛仔裤和运动上班的怪人们,在1980年到2007年,迎来了他们势不可挡的黄金年代,成为了华尔街的新

宽客的数学才华、好斗的个性以及天赋异禀的赌博本能,使这个群体中的每个人几乎都狂热地痴迷于扑克游戏。而量化投资的开山始祖索普所撰写的《战胜庄家》一书,就是一本介绍如何利用概率论赢得“21点”游戏的书,几乎每一位宽客都是这本书的狂热读者。在加州大学任教授期间,索普将兴趣转移到权证投资,并撰写了《战胜市场》一书,介绍了他的量化投资策略,同时在实践中赚了很多钱。随,索普和自己的合作人完善了权证定价公式,并利用定量的方式进行套利,他们的基金,论市场涨跌,连续11年在扣除20%的费用后仍能保持两位数的回报率。更具有开创意义的是,索普创立了“可转债套利”策略,真正开启了量化投资先河,也成为后来数以千计的对冲基金争相效仿超越的对象。

自索普以后,宽客们成为了华尔街上真正的贵,他们创造的财富令人炫目,他们不断完善和创新的投资策略是一群聪明人的游戏,而只要窥破其中的秘密就可以实现持续战胜市场。格里·班格纳,摩根士丹利一名脾气古怪的天才交易员,他发明了“统计套利”策略,著名的肖氏对冲基金就是该策略的最大受益者,乃至后来被引入著名的文艺复兴公司;彼得·穆勒,开发多因素量化模型,他领导的过程驱动小组创造的利润占摩根士丹利的1/4。魏因斯坦,德意志银行从事CDS交易,16岁成为国际象棋大师,为德意志银行创造了超过150亿美元的利润。

与华尔街顶级宽客伊曼纽尔·德曼的自传《宽客人生》有所不同,《宽客》展现了更多金融工程师的思想和经历,同时,这也是一本量化投资编年史,从最初的可转债套利,到盛行一时的统计套利,再到后来的金融衍生产品交易,展现了科学是怎样与金融行业紧密地结合在一起,并彻底改变了人们对投资的理解,也改变了整个世界的经济。

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