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期指盘中创年内新低 空头大佬持仓纠结

2011-12-09  文/

期指盘中创年内新低 空头大佬持仓纠结---期指市场持仓量较上周大幅攀升,多空双方累计持仓仍然为净空头状态,多头退守,空头进兵,期指短期或面临方向抉择。根据中金所公布的前20名结算会员持仓数据,周四IF1112合约多、空持仓分别为25255手和31695手,累计

国泰君安昨增空单减多单,中证期货则减持空单

■本报记者 韩 喆

昨日期指盘中创出年内新低。虽然盘中跌破年内低点,不过临近午盘时反而呈现止跌反弹行情,不仅收复跌势而且快速上涨,最终收于十字星。期指市场持仓量较上周大幅攀升,多空双方累计持仓仍然净空头状态,多头退守,空头进兵,期指短期或临方向抉择。

市场心态疲弱多方犹疑

本周期指继续在5日均线下方运行,日内击破10月20日的低点(2500点整数关口附近)时获得支撑进而下半周出现技术性反抽,周四5日均线得而复失。

期货分析师蔡淑萍表示,指数由涨转跌,彰显了市场心态的疲弱。宏观环境内外不稳,多方犹疑不定,市场整体处于震荡探底筑底的格局,期指市场上持仓量较上周大幅攀升,短期或面临方向抉择。

期现基差平稳无套利机会

与上周相比,期现基差、期指价差表现平稳,蔡淑萍分析说,沪市300对比IF1112基差大致在-13.5至-2之间波动,无合适的套利机会,次月合约IF1201与基差波动下限在-21点左右,套利的利润空间比较窄。

根据中金所公布的前20名结算会员持仓数据,周四IF1112合约多、空持仓分别为25255和31695手,累计持仓为净空头状态,多头减少28手,空头增加465手。

国泰君安昨增持218手空单,其空单量达到6094手,其多单减持369手,其多单量为2947手。此外,多方第二南华期货增持多单195手,空方第二中证期货则减持158手空单,华泰长城期货增持402手空单,减持了173手多单。

期指短线方向面临抉择

蔡淑萍分析说,欧债危机对A股的影响自11月下旬以来已有所淡化,市场抵抗式下跌的背是估值“优势”和经济下行的博弈,中小盘股票纷纷回落的同时,权重股艰难护盘。期指持仓增至高位意味着短线方向抉择的临近,从技术指标来看,周线KDJ指标正逼近超卖区,2500点整数关口的支撑被再三考验,市场存在反弹要求,但变数仍很多,投资者应关注周五的欧盟峰会以及周五开始陆续披露的11月宏观经济数据对市场情绪面的影响。

从宏观大环境来看,欧洲正在衰退,美国正在复苏,中国正在放缓,现指、期指中长期走势下行的风险大于上行的动力。市场未来的兴奋点或在于流动性的明显改善,关注未来几个月的新增信贷规模。当然,如果央行今后继续降准向市场释放流动性,对市场信心的提振将不可小视。

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